Servicio · Backtesting
¿Su estrategia habría funcionado el año pasado?
Nuestro servicio de backtesting le responde con datos reales, métricas reproducibles y un informe que puede auditar.
Metodología de backtesting sin atajos
Validación rigurosa que evita los sesgos más comunes en la evaluación retrospectiva.
Utilizamos datos tick a tick obtenidos de proveedores de calidad institucional (Kinetick, Refinitiv o el histórico del propio broker según disponibilidad) para reconstruir fielmente las condiciones de mercado en cada instante del período analizado. Aplicamos corrección de survivorship bias en universos de acciones, modelamos el slippage con distribuciones empíricas de la profundidad de libro del activo, y separamos obligatoriamente un período de out-of-sample que el cliente no puede tocar durante el desarrollo de la estrategia. El resultado es un informe PDF de entre doce y veinte páginas con gráficos de equity curve, distribución de retornos por día de semana, análisis de drawdown por período y tabla de métricas de riesgo ajustadas.
Métricas incluidas en cada informe
Indicadores que permiten comparar estrategias de forma objetiva.
Ratio de Sharpe y Sortino
Calculados sobre retornos diarios netos de comisiones estimadas. El informe muestra ambas métricas por año del período analizado, no solo el agregado, para identificar deterioro de rendimiento con el tiempo.
Máximo drawdown y duración
El informe detalla el drawdown máximo en términos porcentuales y absolutos, el tiempo de recuperación histórico y la frecuencia de drawdowns superiores al umbral que usted configure como inaceptable.
Win rate y profit factor
Desglose de operaciones ganadoras y perdedoras por sesión horaria, día de semana y condición de mercado (tendencia, rango). Permite identificar en qué contextos la estrategia funciona mejor y en cuáles conviene desactivarla.
«El informe de backtesting que recibí tenía una sección entera dedicada al período de out-of-sample que yo no había visto durante el desarrollo. Cuando la estrategia funcionó igual de bien en ese período, tuve una confianza que no había sentido nunca con ningún otro proveedor. Mediterráneo Estudio no embellece los números.»
Marta Llopis, gestora independiente, Alicante
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